General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study - Jian Chen - Böcker - Springer Verlag, Singapore - 9789811339509 - 29 december 2018
Om omslag och titel inte matchar är det titeln som gäller

Jian Chen
General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study Softcover Reprint of the Original 1st 2018 edition

Få ett e-postmeddelande när artikeln är tillgänglig
Har du en profil? Logga in
Julklappar kan bytas fram till 31:e januari
Få avisering om nya utgåvor med Jian Chen

Våra kunder säger:

14 dagars returrätt
Toppbetyg på Trustpilot
Lägg till din iMusic-önskelista
eller

Inte betygsatt ännu

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu

Media Böcker     Pocketbok   (Bok med mjukt omslag och limmad rygg)
Releasedatum 29 december 2018
ISBN13 9789811339509
Utgivare Springer Verlag, Singapore
Antal sidor 164
Mått 150 × 220 × 10 mm   ·   258 g

Fler produkter med Jian Chen

Visa alla

Mer från samma **utgivare**

Se alt med Jian Chen