General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study - Chen - Böcker - Springer Verlag, Singapore - 9789811074271 - 20 april 2018
Om omslag och titel inte matchar är det titeln som gäller

Chen
General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study 1st ed. 2018 edition

Få ett e-postmeddelande när artikeln är tillgänglig
Har du en profil? Logga in
Få avisering om nya utgåvor med Chen

Våra kunder säger:

14 dagars returrätt
Toppbetyg på Trustpilot
Lägg till din iMusic-önskelista
eller

Inte betygsatt ännu

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu

Media Böcker     Bok
Releasedatum 20 april 2018
ISBN13 9789811074271
Utgivare Springer Verlag, Singapore
Antal sidor 164
Mått 150 × 220 × 20 mm   ·   436 g

Fler produkter med Chen

Visa alla

Mer från samma **utgivare**

Se alt med Chen ( t.ex. Bok , Pocketbok , Inbunden Bok , CD och CD/Merch )