General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study - Chen - Böcker - Springer Verlag, Singapore - 9789811074271 - 20 april 2018
Om omslag och titel inte matchar är det titeln som gäller

Chen
General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study 1st ed. 2018 edition

Pris
SEK 1.089

Beställningsvara

Förväntad leverans 29 jul - 6 aug
Få avisering om nya utgåvor med Chen

Våra kunder säger:

14 dagars returrätt
Toppbetyg på Trustpilot
Lägg till din iMusic-önskelista
eller

Inte betygsatt ännu

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu

Media Böcker     Bok
Releasedatum 20 april 2018
ISBN13 9789811074271
Utgivare Springer Verlag, Singapore
Antal sidor 164
Mått 150 × 220 × 20 mm   ·   426 g

Fler produkter med Chen

Visa alla

Mer från samma **utgivare**

Se alt med Chen ( t.ex. Bok , Pocketbok , Inbunden Bok , CD och CD/Merch )