Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Lin Chen - Böcker - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540608141 - 7 mars 1996
Om omslag och titel inte matchar är det titeln som gäller

Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Lin Chen

Pris
SEK 759

Beställningsvara

Förväntad leverans 4 - 13 dec
Julklappar kan bytas fram till 31:e januari

Våra kunder säger:

14 dagars returrätt
Toppbetyg på Trustpilot
Lägg till din iMusic-önskelista

Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

There are two types of tenn structure models in the literature: the equilibrium models and the no-arbitrage models. Ho and Lee (1986) invent the no-arbitrage approach to the tenn structure modeling in the sense that the model tenn structure can fit the initial (observed) tenn structure of interest rates.

152 pages, biography

Media Böcker     Pocketbok   (Bok med mjukt omslag och limmad rygg)
Releasedatum 7 mars 1996
ISBN13 9783540608141
Utgivare Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Antal sidor 152
Mått 155 × 235 × 9 mm   ·   244 g
Språk Engelska  
Visa alla

Fler produkter med Lin Chen

Se alt med Lin Chen ( t.ex. Inbunden Bok , Pocketbok och CD )